1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian với Python
Connected

Bài tập

Giá cổ phiếu có phải là Random Walk?

Phần lớn giá cổ phiếu tuân theo random walk (có thể kèm độ trôi). Bạn sẽ xem một chuỗi thời gian của giá cổ phiếu Amazon, đã được nạp sẵn trong DataFrame AMZN, và chạy kiểm định 'Augmented Dickey-Fuller' từ thư viện statsmodels để cho thấy nó thực sự tuân theo random walk.

Với kiểm định ADF, "giả thuyết không" (giả thuyết mà bạn sẽ bác bỏ hoặc không bác bỏ) là chuỗi tuân theo random walk. Do đó, p-value thấp (ví dụ nhỏ hơn 5%) nghĩa là bạn có thể bác bỏ giả thuyết không rằng chuỗi là random walk.

Hướng dẫn

100 XP
  • Import mô-đun adfuller từ statsmodels.
  • Chạy kiểm định Augmented Dickey-Fuller trên chuỗi giá đóng cửa, là cột 'Adj Close' trong DataFrame AMZN.
  • In ra toàn bộ kết quả, bao gồm thống kê kiểm định, p-value, và các giá trị tới hạn cho mức 1%, 10% và 5%.
  • Chỉ in ra p-value của kiểm định (results[0] là thống kê kiểm định, và results[1] là p-value).