Giá cổ phiếu có phải là Random Walk?
Phần lớn giá cổ phiếu tuân theo random walk (có thể kèm độ trôi). Bạn sẽ xem một chuỗi thời gian của giá cổ phiếu Amazon, đã được nạp sẵn trong DataFrame AMZN, và chạy kiểm định 'Augmented Dickey-Fuller' từ thư viện statsmodels để cho thấy nó thực sự tuân theo random walk.
Với kiểm định ADF, "giả thuyết không" (giả thuyết mà bạn sẽ bác bỏ hoặc không bác bỏ) là chuỗi tuân theo random walk. Do đó, p-value thấp (ví dụ nhỏ hơn 5%) nghĩa là bạn có thể bác bỏ giả thuyết không rằng chuỗi là random walk.
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân tích chuỗi thời gian với Python
Hướng dẫn bài tập
- Import mô-đun
adfullertừ statsmodels. - Chạy kiểm định Augmented Dickey-Fuller trên chuỗi giá đóng cửa, là cột
'Adj Close'trong DataFrameAMZN. - In ra toàn bộ kết quả, bao gồm thống kê kiểm định, p-value, và các giá trị tới hạn cho mức 1%, 10% và 5%.
- Chỉ in ra p-value của kiểm định (
results[0]là thống kê kiểm định, vàresults[1]là p-value).
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)
# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))