1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian với Python
Connected

Bài tập

Tương đương giữa AR(1) và MA(vô hạn)

Để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa mô hình MA và mô hình AR, bạn sẽ chứng minh rằng một mô hình AR(1) tương đương với mô hình MA(\(\small \infty\)) nếu chọn tham số phù hợp.

Bạn sẽ mô phỏng một mô hình MA với các tham số \(\small 0.8, 0.8^2, 0.8^3, \ldots \) cho số lượng độ trễ lớn (30) và cho thấy nó có Hàm Tự tương quan (Autocorrelation Function) giống như mô hình AR(1) với \(\small \phi=0.8\).

Lưu ý: để nâng một số x lên lũy thừa n, hãy dùng cú pháp x**n.

Hướng dẫn

100 XP
  • Import các mô-đun để mô phỏng dữ liệu và vẽ ACF từ statsmodels
  • Dùng list comprehension để tạo một danh sách tham số MA suy giảm theo hàm mũ: \(\small 1, 0.8, 0.8^2, 0.8^3, \ldots\)
  • Mô phỏng 5000 quan sát từ mô hình MA(30)
  • Vẽ ACF của chuỗi đã mô phỏng