1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian với Python
Connected

Bài tập

Áp dụng mô hình MA

Sự dao động của giá cổ phiếu giữa giá bid và ask tạo ra tự tương quan bậc một âm, nhưng không có tự tương quan ở các độ trễ lớn hơn 1. Bạn sẽ thấy cùng một dạng ACF với mô hình MA(1). Vì vậy, bạn sẽ khớp mô hình MA(1) cho dữ liệu cổ phiếu trong ngày từ bài trước.

Bước đầu tiên là tính lợi nhuận theo từng phút từ các mức giá trong intraday, và vẽ hàm tự tương quan. Bạn sẽ quan sát thấy ACF trông giống như của một quá trình MA(1). Sau đó, khớp dữ liệu với MA(1), theo cách bạn đã làm với dữ liệu mô phỏng.

Hướng dẫn

100 XP
  • Import các mô-đun plot_acf và ARIMA từ statsmodels
  • Tính lợi nhuận theo phút từ giá:
    • Tính lợi nhuận bằng phương thức .pct_change()
    • Dùng phương thức .dropna() của pandas để loại bỏ hàng đầu tiên của chuỗi lợi nhuận (giá trị NaN)
  • Vẽ hàm ACF với độ trễ tối đa 60 phút
  • Khớp dữ liệu lợi nhuận với mô hình MA(1) và in ra tham số MA(1)