1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian với Python
Connected

Bài tập

So sánh mô hình AR với Random Walk

Đôi khi rất khó phân biệt giữa một chuỗi thời gian có xu hướng hồi quy về trung bình nhẹ và một chuỗi không hồi quy về trung bình như random walk. Bạn sẽ so sánh ACF của chuỗi lãi suất hơi có tính hồi quy về trung bình ở bài trước với một random walk mô phỏng có cùng số lượng quan sát.

Khi vẽ đồ thị tự tương quan của hai chuỗi này cạnh nhau, bạn sẽ nhận thấy chúng trông rất giống nhau.

Hướng dẫn

100 XP
  • Import hàm plot_acf từ module statsmodels
  • Tạo hai trục (axes) cho hai biểu đồ con (subplots)
  • Vẽ hàm tự tương quan với 12 độ trễ cho chuỗi lãi suất interest_rate_data ở biểu đồ phía trên
  • Vẽ hàm tự tương quan với 12 độ trễ cho chuỗi simulated_data ở biểu đồ phía dưới