1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian với Python
Connected

Bài tập

Một chú chó trên dây dắt? (Phần 2)

Để kiểm chứng giá Heating Oil và Natural Gas là đồng liên kết, trước tiên hãy áp dụng kiểm định Dickey-Fuller riêng lẻ để cho thấy chúng là random walk. Sau đó áp dụng kiểm định cho phần chênh lệch, nơi giả thuyết random walk sẽ bị bác bỏ mạnh. Dữ liệu giá Heating Oil và Natural Gas đã được nạp sẵn trong DataFrame HO và NG.

Hướng dẫn

100 XP
  • Thực hiện kiểm định adfuller lần lượt trên HO và NG, và lưu kết quả (kết quả là một list)
    • Tham số cho adfuller phải là một Series, nên bạn cần chỉ rõ cột 'Close'
    • Chỉ in p-value (phần tử [1] trong list)
  • Làm tương tự cho phần chênh lệch, tiếp tục đổi đơn vị của HO, và sử dụng cột 'Close' của mỗi DataFrame