Một chú chó trên dây dắt? (Phần 2)
Để kiểm chứng giá Heating Oil và Natural Gas là đồng liên kết, trước tiên hãy áp dụng kiểm định Dickey-Fuller riêng lẻ để cho thấy chúng là random walk. Sau đó áp dụng kiểm định cho phần chênh lệch, nơi giả thuyết random walk sẽ bị bác bỏ mạnh. Dữ liệu giá Heating Oil và Natural Gas đã được nạp sẵn trong DataFrame HO và NG.
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân tích chuỗi thời gian với Python
Hướng dẫn bài tập
- Thực hiện kiểm định adfuller lần lượt trên
HOvàNG, và lưu kết quả (kết quả là một list)- Tham số cho adfuller phải là một Series, nên bạn cần chỉ rõ cột
'Close' - Chỉ in p-value (phần tử [1] trong list)
- Tham số cho adfuller phải là một Series, nên bạn cần chỉ rõ cột
- Làm tương tự cho phần chênh lệch, tiếp tục đổi đơn vị của
HO, và sử dụng cột'Close'của mỗi DataFrame
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])
# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])