Một chú chó trên dây dắt? (Phần 1)
Giá Heating Oil và Natural Gas đã được nạp sẵn trong các DataFrame HO và NG. Trước tiên, hãy vẽ cả hai chuỗi giá này, trông chúng giống như random walk. Sau đó vẽ phần chênh lệch giữa hai chuỗi, phần này sẽ giống một chuỗi hồi quy về trung bình hơn (để đưa hai chuỗi về cùng đơn vị, ta nhân giá heating oil, tính bằng $/gallon, với 7.25 để chuyển sang $/millionBTU, trùng với đơn vị của Natural Gas).
Dữ liệu cho hợp đồng tương lai liên tục (mỗi hợp đồng phải được ghép nối thành một chuỗi liên tục khi hợp đồng đáo hạn) được lấy từ Quandl.
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân tích chuỗi thời gian với Python
Hướng dẫn bài tập
- Vẽ Heating Oil,
HO, và Natural Gas,NG, trên cùng một subplot- Nhớ nhân giá
HOvới7.25để khớp đơn vị vớiNG
- Nhớ nhân giá
- Vẽ spread trên một subplot thứ hai
- Spread là
7.25*HO - NG
- Spread là
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()