1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian với Python
Connected

Bài tập

Ước lượng mô hình MA

Bạn sẽ ước lượng tham số MA(1), \(\small \theta\), của một trong các chuỗi mô phỏng mà bạn đã tạo ở bài trước. Vì các tham số của chuỗi mô phỏng là đã biết, đây là cách tốt để hiểu quy trình ước lượng trước khi áp dụng cho dữ liệu thực.

Với simulated_data_1 có \(\small \theta\) thật bằng -0.9, bạn sẽ in ra ước lượng của \(\small \theta\). Ngoài ra, bạn cũng sẽ in ra toàn bộ đầu ra khi bạn khớp một mô hình chuỗi thời gian, để thấy các kiểm định và thống kê tóm tắt khác có trong statsmodels.

Hướng dẫn

100 XP
  • Import lớp ARIMA trong module statsmodels.tsa.arima.model.
  • Tạo một instance của lớp ARIMA tên là mod sử dụng dữ liệu mô phỏng simulated_data_1 và bộ tham số bậc (p,d,q) của mô hình (trong trường hợp này, với MA(1)) là order=(0,0,1).
  • Khớp mô hình mod bằng phương thức .fit() và lưu vào đối tượng kết quả tên res.
  • In toàn bộ phần tóm tắt kết quả bằng phương thức .summary().
  • Chỉ in ước lượng của tham số theta bằng thuộc tính .params[1].