1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích chuỗi thời gian với Python
Connected

Bài tập

Đĩa bay không tương quan với thị trường bay bổng

Hai chuỗi có xu hướng tăng/giảm theo thời gian có thể cho thấy tương quan mạnh dù hoàn toàn không liên quan. Điều này được gọi là "tương quan ngụy" (spurious correlation). Vì vậy, khi bạn xem tương quan của, chẳng hạn, hai cổ phiếu, bạn nên nhìn vào tương quan của lợi nhuận/suất sinh lời (returns) chứ không phải giá trị mức (levels).

Để minh họa, hãy tính tương quan giữa mức của thị trường chứng khoán và số vụ nhìn thấy UFO hằng năm. Cả hai chuỗi thời gian này đều có xu hướng tăng trong vài thập kỷ qua, nên tương quan của các mức là rất cao. Sau đó tính lại tương quan của phần trăm thay đổi. Con số này sẽ gần bằng 0, vì không có mối quan hệ thực sự giữa hai chuỗi đó.

DataFrame levels chứa các mức của DJI và UFO. Dữ liệu UFO được tải từ www.nuforc.org.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính tương quan của các cột DJI và UFO.
  • Tạo một DataFrame mới gồm các thay đổi bằng phương thức .pct_change().
  • Tính lại tương quan của các cột DJI và UFO trên các thay đổi đó.