Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Vẽ đồ thị lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ

Vì trái phiếu doanh nghiệp rủi ro hơn trái phiếu Kho bạc Mỹ, lãi suất phi rủi ro là mức nền tảng mà chúng ta kỳ vọng trái phiếu doanh nghiệp sẽ mang lại. Tuy nhiên, lợi suất Kho bạc Mỹ không cố định và có thể thay đổi đáng kể theo thời gian. Ta có thể thấy điều này bằng cách vẽ đồ thị dữ liệu lợi suất Kho bạc Mỹ trong một giai đoạn dài.

Trong bài tập này, bạn sẽ dùng gói quantmod() để lấy và vẽ dữ liệu lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm từ cơ sở dữ liệu FRED (Federal Reserve Electronic Database) cho giai đoạn từ tháng 1/2006 đến tháng 9/2016.

Lệnh getSymbols() trong quantmod cho phép bạn truy cập cơ sở dữ liệu FRED bằng cách chỉ định đối số Symbols (trong trường hợp này là "DGS10" cho Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm). Bạn cũng cần đặt đối số src bằng "FRED", và đặt auto.assign là FALSE.

Bài tập này là một phần của khóa học

Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Nạp gói quantmod.
  • Dùng getSymbols() từ quantmod để lấy dữ liệu DGS10 từ FRED. Nhớ đặt đối số auto.assign là FALSE. Lưu dữ liệu này vào t10yr.
  • Lọc dữ liệu t10yr cho giai đoạn từ tháng 1/2006 đến tháng 9/2016 bằng định dạng data["date1/date2"].
  • Dùng đoạn mã đã viết sẵn để vẽ đồ thị dữ liệu t10yr của bạn.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Chỉnh sửa và Chạy Mã