Ước tính thay đổi giá bằng duration và convexity
Ở các bài trước, bạn đã ước tính rằng nếu lợi suất tăng 1%, tác động theo đô la do duration là -6.790577 và tác động theo đô la do convexity là 0.285045. Hai giá trị này lần lượt được lưu trong các đối tượng duration_dollar_change và convexity_dollar_change. Bạn cũng biết trái phiếu hiện có giá là $97.17106, được lưu trong không gian làm việc dưới đối tượng px.
Nhắc lại từ Chương Ba: ước tính giá chính xác cần xét cả duration và convexity. Trong bài này, bạn sẽ tính mức thay đổi giá ước tính dựa trên duration và convexity. Sau đó, bạn sẽ tính giá ước tính mới giả định lợi suất tăng 1%.
Bài tập này là một phần của khóa học
Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Ước tính tổng mức thay đổi giá khi lợi suất tăng 1% dựa trên
duration_dollar_changevàconvexity_dollar_change. Lưu giá trị này vàoprice_change. - Dùng
price_changeđể tínhnew_pricecủa trái phiếu!
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Estimate price_change
price_change <- ___ + ___
price_change
# Estimate new_price
new_price <- ___ + ___ + ___
new_price