1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng R
Connected

Bài tập

Ước tính thay đổi giá bằng duration và convexity

Ở các bài trước, bạn đã ước tính rằng nếu lợi suất tăng 1%, tác động theo đô la do duration là -6.790577 và tác động theo đô la do convexity là 0.285045. Hai giá trị này lần lượt được lưu trong các đối tượng duration_dollar_change và convexity_dollar_change. Bạn cũng biết trái phiếu hiện có giá là $97.17106, được lưu trong không gian làm việc dưới đối tượng px.

Nhắc lại từ Chương Ba: ước tính giá chính xác cần xét cả duration và convexity. Trong bài này, bạn sẽ tính mức thay đổi giá ước tính dựa trên duration và convexity. Sau đó, bạn sẽ tính giá ước tính mới giả định lợi suất tăng 1%.

Hướng dẫn

100 XP
  • Ước tính tổng mức thay đổi giá khi lợi suất tăng 1% dựa trên duration_dollar_change và convexity_dollar_change. Lưu giá trị này vào price_change.
  • Dùng price_change để tính new_price của trái phiếu!