1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng R
Connected

Bài tập

Ước tính tác động của độ lồi lên giá trái phiếu

Giờ bạn đã tính được độ lồi cho trái phiếu, bạn có thể ước tính tác động của độ lồi lên giá của trái phiếu.

Cụ thể, hãy nhớ từ video rằng phần trăm thay đổi do độ lồi được cho bởi

$$0.5 * convexity * (\Delta y)^2$$

trong đó \(\Delta y\) là mức thay đổi lợi suất kỳ vọng. Mức thay đổi theo đô la dựa trên độ lồi sẽ bằng phần trăm thay đổi nhân với giá hiện tại \(P\).

Trong bài này, giả sử lợi suất được kỳ vọng sẽ giảm 1%.

Đối tượng convexity, mà bạn đã tính ở bài trước là 116.521, và đối tượng px, là giá của trái phiếu là $100, đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Ước tính phần trăm thay đổi (convexity_pct_change) dựa trên convexity nếu lợi suất giảm 1%.
  • Ước tính mức thay đổi theo đô la (convexity_dollar_change) dựa trên convexity nếu lợi suất giảm 1%.