Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Lợi suất của chỉ số Moody's Baa

Ở chương trước, bạn đã định giá một trái phiếu mệnh giá $100, lãi suất coupon 5% và còn 5 năm đến ngày đáo hạn. Sau đó, bạn giả định lợi suất đến ngày đáo hạn (YTM) là 6% cho trái phiếu đó. Hãy nhớ từ video rằng lợi suất của một trái phiếu có thể được ước tính bằng cách xem lợi suất của các trái phiếu tương đương.

Trong bài tập này, bạn sẽ giả định trái phiếu bạn định giá có xếp hạng tín dụng Baa theo Moody's và trái phiếu sẽ được phát hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2016. Với thông tin này, bạn có thể dùng gói quantmod trong R để lấy lợi suất của chỉ số Moody's Baa (dùng mã "DBAA" từ src = "FRED") vào ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Bài tập này là một phần của khóa học

Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Dùng library() để nạp gói quantmod.
  • Dùng getSymbols() để lấy dữ liệu về chỉ số Moody's Baa ("DBAA"). Lưu dữ liệu này vào baa.
  • Xác định lợi suất của baa vào ngày 30/09/2016 bằng dấu ngoặc vuông. Lưu kết quả vào baa_yield.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Load quantmod library


# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)

# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]

baa_yield
Chỉnh sửa và Chạy Mã