1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng R
Connected

Bài tập

Tính PV01 của trái phiếu 10%

Bạn có thể tính PV01 bằng cách tính giá trị của một trái phiếu và giá trị của chính trái phiếu đó khi lợi suất thay đổi một điểm cơ bản. Trong bài này, bạn sẽ tính PV01 của một trái phiếu có mệnh giá $100, coupon 10%, và thời gian đáo hạn 20 năm, giả định lợi suất đến đáo hạn là 10%.

Sử dụng hàm bondprc() bạn đã tạo ở Chương Một để định giá hai trái phiếu. Hàm này đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn. Hãy đảm bảo kết quả là một số dương.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính PV01 theo công thức bạn đã xem trong video. Hãy nhớ PV01 tương đương với giá trị của một trái phiếu trừ đi giá trị của trái phiếu còn lại. Để tính, bạn nên gọi bondprc() hai lần.
  • Để ra đáp án đúng, bạn nên lấy giá trị trái phiếu có YTM 10,01% trừ đi giá trị trái phiếu có YTM 10,00%.
  • Cũng đừng quên dùng abs() cho công thức này để đảm bảo đầu ra của bạn là số dương.