1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng R
Connected

Bài tập

Ước tính tác động lên giá trái phiếu bằng duration

Khi biết duration của một trái phiếu, bạn có thể ước tính giá của trái phiếu đó với giả định về mức thay đổi lợi suất kỳ vọng.

Trong bài này, giả sử lợi suất dự kiến giảm 1%, hãy tính phần trăm thay đổi ước tính của giá và mức thay đổi theo đô la do duration. Đối tượng px, là giá của trái phiếu này, bằng $100 và duration của trái phiếu là 8.545937. Để tính phần trăm thay đổi bằng duration, nhớ công thức: $$-D * \Delta y$$

trong đó \(D\) là duration và \(\Delta y\) là mức thay đổi lợi suất.

Để tính thay đổi theo đô la bằng duration, hãy nhân phần trăm thay đổi với giá hiện tại. Đối tượng px và đối tượng duration được tạo ở bài trước đã được nạp sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Ước tính phần trăm thay đổi (duration_pct_change) dựa trên duration nếu lợi suất dự kiến giảm 1%.
  • Ước tính thay đổi theo đô la (duration_dollar_change) dựa trên duration_pct_change và px nếu lợi suất dự kiến giảm 1%.