BaşlayınÜcretsiz Başlayın

AR mı yoksa MA mı

Bu egzersizde, verinin MA modeline mi yoksa AR modeline mi daha uygun olduğuna ACF ve PACF ile karar vereceksin. Doğru model derecesini seçmenin tahminlerimiz için çok önemli olduğunu unutma.

Farklı model türleri için ACF ve PACF’te aşağıdaki davranışları bekleriz:

AR(p)MA(q)ARMA(p,q)
ACFKuyruk yapar (yavaşça azalır)q gecikmeden sonra kesilirKuyruk yapar (yavaşça azalır)
PACFp gecikmeden sonra kesilirKuyruk yapar (yavaşça azalır)Kuyruk yapar (yavaşça azalır)

Özellikleri bilinmeyen bir zaman serisi olan df çalışma ortamında hazır.

Bu egzersiz

Python'da ARIMA Modelleri

kursunun bir parçasıdır
Kursu Görüntüle

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Import
from statsmodels.graphics.tsaplots import ____, ____

# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(12,8))
 
# Plot the ACF of df
____(____, lags=____, zero=False, ax=ax1)

# Plot the PACF of df
____(____, lags=____, zero=____, ax=ax2)

plt.show()
Kodu Düzenle ve Çalıştır