ทดสอบความเป็นโค้งปกติของผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย

ออบเจกต์ zcbx_m เก็บอนุกรม log-return รายเดือนของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาแบบ zero-coupon อายุ 1 ปี 5 ปี และ 10 ปี ส่วนออบเจกต์ zcbx2_m เก็บผลตอบแทนแบบ simple return ที่สอดคล้องกัน ทั้งสองเป็นข้อมูลแบบ multivariate และถูกโหลดไว้ใน workspace ของคุณแล้ว

ในแบบฝึกหัดนี้ จะได้พล็อตอนุกรมผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ แล้วตรวจสอบความเป็นโค้งปกติด้วย Q-Q plot และการทดสอบ Jarque-Bera

ในกรณีนี้ log-return แสดงหลักฐานของความไม่เป็นโค้งปกติได้ชัดเจนกว่า simple return

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Quantitative Risk Management in R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

พล็อต zcbx_m และ zcbx2_m ด้วยฟังก์ชันพล็อตที่เหมาะสมโดยใช้พารามิเตอร์ type = "h"
ใช้วงเล็บในการ index และ qqnorm() เพื่อสร้าง Q-Q plot ของอนุกรมส่วนประกอบที่ 3 ของ zcbx_m และ zcbx2_m
ใช้ apply() เพื่อคำนวณค่า kurtosis ของแต่ละอนุกรมส่วนประกอบใน zcbx_m และ zcbx2_m
ใช้ apply() เพื่อทำการทดสอบ Jarque-Bera กับแต่ละอนุกรมส่วนประกอบใน zcbx_m และ zcbx2_m

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

แก้ไขและรันโค้ด