การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงสำหรับพอร์ตโฟลิโอหุ้นต่างประเทศ
นักลงทุนชาวอังกฤษที่ลงทุนในหุ้นของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ มีความเสี่ยงจากปัจจัย 5 ตัว โดยข้อมูลอยู่ใน riskfactors ซึ่งเป็นชุดข้อมูลแบบหลายตัวแปร
ในแบบฝึกหัดนี้ จะได้ทบทวนการทดสอบและเทคนิคต่าง ๆ ที่เรียนไปก่อนหน้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้มีหางการกระจายที่หนักกว่าการแจกแจงปกติ มีความผันผวนสูง และมีการพึ่งพาอนุกรมเวลาอย่างชัดเจน
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Quantitative Risk Management in R
คำแนะนำการฝึกหัด
- ใช้ฟังก์ชันที่เหมาะสมเพื่อพล็อต
riskfactors. - คำนวณ log-returns ของ
riskfactorsนำค่าNAตัวแรกออกจากทุกอนุกรม แล้วกำหนดให้กับตัวแปรreturnsจากนั้นใช้ฟังก์ชันที่เหมาะสมเพื่อพล็อตreturns. - ใช้
apply()พร้อมพารามิเตอร์ 3 ตัว เพื่อทำการทดสอบ Jarque-Bera สำหรับความเป็นปกติของทุกอนุกรม. - ใช้
qqnorm()เพื่อสร้าง Q-Q plot เทียบกับการแจกแจงปกติสำหรับอนุกรม returns ลำดับที่ 5 เท่านั้น จากนั้นเพิ่มเส้นอ้างอิงด้วยqqline(). - ใช้
acf()เพื่อแสดงกราฟ sample ACF ของ returns และค่าสัมบูรณ์ของ returns ตามลำดับ
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Plot the risk-factor data
# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]
# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series
# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])
# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values