เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย

ออบเจกต์ zcb เก็บค่ารายวันของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาแบบ zero-coupon-bond ในรูปเปอร์เซ็นต์ สำหรับช่วงปี 2006-2015 ผลตอบแทน (Yields) คือปัจจัยความเสี่ยงหลักในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยพันธบัตรหรือผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้อื่น ๆ

การเลือกวิธีคำนวณการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงสำหรับผลตอบแทนนั้นยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน สามารถคำนวณ log-return ได้หากผลตอบแทนไม่ติดลบ และยังสามารถคำนวณ simple return ได้อีกด้วย สำหรับการคำนวณ simple return ของอนุกรมข้อมูล ให้ใช้เฉพาะ diff() โดยไม่ต้องใช้ log()

ในแบบฝึกหัดนี้ จะได้พล็อตอนุกรมเวลาของผลตอบแทนตามอายุครบกำหนดที่กำหนดไว้ และพล็อตการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงสำหรับผลตอบแทนเหล่านั้น รวมถึงพล็อต yield curve ในวันที่ระบุด้วย ข้อมูล zcb ถูกโหลดเข้า workspace แล้ว เวกเตอร์ yield_cols ที่เก็บชื่อคอลัมน์สำหรับอายุครบกำหนด 1, 5 และ 10 ปีถูกสร้างไว้แล้ว และเวกเตอร์ตัวเลข maturity ที่เก็บอายุครบกำหนดทั้งหมดในหน่วยปีก็ถูกสร้างไว้เช่นกัน

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Quantitative Risk Management in R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • คำนวณ log-return ของ zcb เป็น zcb_x และ simple return เป็น zcb_x2
  • พล็อต zcb_x สำหรับอายุครบกำหนด 1, 5 และ 10 ปี ในกราฟเดียว
  • พล็อต zcb_x2 สำหรับอายุครบกำหนด 1, 5 และ 10 ปี ในกราฟเดียว
  • ใช้การ index zcb ใน plot() เพื่อพล็อต yield curve สำหรับวัน แรก ใน zcb
  • ใช้การ index zcb ใน lines() เพื่อเพิ่มเส้นกราฟ yield curve สำหรับวัน สุดท้าย ใน zcb

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Compute log-returns as zcb_x and simple returns as zcb_x2
zcb_x <- ___(___)
zcb_x2 <- ___(___)

# Plot zcb_x for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot zcb_x2 for 1, 5 and 10-year maturities
___(___)

# Plot the yield curve for the first day of zcb
plot(maturity, ___, ylim = range(zcb), type = "l", ylab = "yield (%)", col = "red")

# Add a line for the last day of zcb
lines(maturity, ___)
แก้ไขและรันโค้ด