เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

สำรวจอนุกรมเวลาของปัจจัยความเสี่ยง: หุ้นรายตัว

ในการบริหารความเสี่ยงบางกรณี การใช้ดัชนีหุ้นเพื่อจำลองความเสี่ยงก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าต้องการโมเดลที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับพอร์ตหุ้น ก็สามารถเจาะลึกไปถึงระดับราคาหุ้นรายตัวได้

ในบทที่แล้ว เราใช้ DJ["2008/2009"] เพื่อดึงข้อมูล Dow Jones จากแถวที่ต้องการในออบเจกต์ xts โดยระบุช่วงวันที่ หากต้องการดึงข้อมูลจากคอลัมน์เฉพาะด้วย ให้เพิ่มตัวระบุคอลัมน์ (เช่น ชื่อในรูปแบบ string หรือดัชนีตัวเลข) ต่อจากเครื่องหมายจุลภาคภายในวงเล็บ หากต้องการเลือกหลายคอลัมน์ ให้รวมตัวระบุเหล่านั้นไว้ใน vector รูปแบบ [rows, columns] นี้สอดคล้องกับการ indexing ออบเจกต์สองมิติอื่น ๆ ใน R

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

แพ็กเกจ qrmdata ยังมีข้อมูลของ constituents หรือหุ้นและบริษัทที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีขนาดใหญ่ด้วย ข้อมูล constituents ของ Dow Jones เก็บอยู่ใน "DJ_const" ในแบบฝึกหัดนี้ จะได้ดูชื่อหุ้นทั้งหมด เลือกราคาหุ้นของ Apple และ Goldman Sachs จากนั้นพล็อตกราฟด้วยคำสั่ง plot.zoo() เพื่อแสดงอนุกรมเวลาหลายชุดพร้อมกัน

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Quantitative Risk Management in R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • โหลดข้อมูล DJ constituents "DJ_const" จาก qrmdata
  • ใช้ names() เพื่อดูชื่อหุ้นใน DJ_const และใช้ head() เพื่อแสดงแถวแรก ๆ
  • ดึงเฉพาะราคาหุ้นของ Apple ("AAPL") และ Goldman Sachs ("GS") ในช่วงปี 2008-2009 แล้วกำหนดให้กับออบเจกต์ stocks
  • พล็อตกราฟ stocks ด้วย plot.zoo()

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)
แก้ไขและรันโค้ด