สำรวจอนุกรม Return

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง งานหลักคือการสร้างแบบจำลองความผันผวนของราคาและอัตราในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งความผันผวนเหล่านี้เรียกว่า return วิธีคำนวณ log-return ของดัชนีหุ้น FTSE แล้วกำหนดให้ตัวแปร ftse_x คือการใช้ฟังก์ชัน log() และ diff() ต่อกันดังนี้:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

ดังที่เห็นในวิดีโอ การ differencing แบบนี้จะทำให้ค่าแรกของอนุกรมเวลาเป็น NA เสมอ ซึ่งสามารถลบออกได้ด้วย diff(log(FTSE))[-1] อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็น ต้องทำเช่นนั้นในคอร์สนี้ ยกเว้นจะระบุไว้ในคำแนะนำเท่านั้น

ในแบบฝึกหัดนี้ จะได้คำนวณและพล็อต log-return series สำหรับปัจจัยความเสี่ยงด้านตราสารทุนและ FX ที่เคยพบมาแล้ว โดยชุดข้อมูล dj0809, djstocks และ GBP_USD ถูกโหลดไว้ใน workspace ให้เรียบร้อยแล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Quantitative Risk Management in R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

คำนวณ log-return ของดัชนี DJ ใน dj0809 แล้วกำหนดให้ออบเจกต์ dj0809_x
พล็อต return series dj0809_x
คำนวณ log-return ของราคาหุ้นทั้งหมดใน djstocks แล้วกำหนดให้ djstocks_x
พล็อต share return djstocks_x หมายเหตุ: djstocks_x มีอนุกรมเวลาหลายชุด
คำนวณ log-return ของอนุกรมอัตราแลกเปลี่ยน GBP_USD แล้วกำหนดให้ erate_x
พล็อต return series erate_x

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

แก้ไขและรันโค้ด