ข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์

ฟังก์ชัน pairs() ใช้สร้างกราฟ scatterplot แบบจับคู่สำหรับองค์ประกอบของอนุกรมเวลาหลายตัวแปรที่มีสองมิติขึ้นไป โดยใช้กับออบเจกต์ประเภท zoo ไม่ใช่ xts

หาก scatterplot มีรูปร่างค่อนข้างกลม แสดงว่า log-return ของสินค้าโภคภัณฑ์สองชนิดมีความสัมพันธ์ต่ำ โดยทั่วไปแล้ว ความสัมพันธ์ต่ำถือเป็นสิ่งที่ดีในพอร์ตโฟลิโอ เพราะหมายความว่าสินทรัพย์มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี ในทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์สูงถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องสร้างแบบจำลองอย่างรัดกุม

ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะวิเคราะห์ราคาทองคำและน้ำมันในช่วง 25 ปี คำนวณ log-return รายวันและรายเดือน แล้วพล็อตกราฟแสดงผล ข้อมูล gold และ oil ซึ่งประกอบด้วยราคารายวันของทองคำและน้ำมันดิบ Brent ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2015 พร้อมใช้งานใน workspace ของคุณแล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Quantitative Risk Management in R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

ใช้ plot() พล็อตอนุกรมเวลา gold และ oil แยกกัน
คำนวณ log-return รายวันของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิด แล้วกำหนดให้กับ goldx และ oilx ตามลำดับ
คำนวณ log-return รายเดือนของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิด แล้วกำหนดให้กับ goldx_m และ oilx_m ตามลำดับ
ใช้ merge() รวม goldx_m และ oilx_m ตามลำดับนี้ ลงใน coms
พล็อต coms ซึ่งเป็นอนุกรมหลายตัวแปร โดยใช้แท่งแนวตั้ง
แปลง coms เป็นออบเจกต์ zoo ด้วย as.zoo() แล้วใช้ pairs() สร้างกราฟ scatterplot แบบจับคู่

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

แก้ไขและรันโค้ด