สำรวจอนุกรมเวลาของปัจจัยความเสี่ยง: ดัชนีตลาดหุ้น
ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะดูดัชนีตลาดหุ้นและพล็อตกราฟในช่วงวันที่ที่กำหนด ข้อมูลที่ใช้ในแบบฝึกหัดนี้และตลอดทั้งคอร์สอยู่ในแพ็กเกจ qrmdata และยังต้องใช้แพ็กเกจ xts สำหรับจัดการอนุกรมเวลาด้วย
เมื่อโหลดไลบรารี qrmdata แล้ว ซึ่งจะถูกโหลดไว้ตลอดทั้งคอร์ส คุณสามารถโหลดชุดข้อมูลได้ด้วยคำสั่ง data() เช่น คำสั่ง data("FTSE") จะโหลดดัชนี FTSE (Financial Times Stock Exchange) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งจากนั้นสามารถอ้างอิงได้ในชื่อออบเจ็กต์ FTSE
หากต้องการดึงข้อมูลในช่วงวันที่ที่กำหนด เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2000 ให้สร้างออบเจ็กต์ใหม่ด้วยคำสั่ง ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"]
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แพ็กเกจ xts จะถูกโหลดไว้ใน workspace ของคุณเรียบร้อยแล้ว
คอร์สนี้ครอบคลุมแนวคิดหลายอย่างที่อาจจำไม่ได้ทั้งหมด หากต้องการทบทวนอย่างรวดเร็ว ดาวน์โหลด xts in R Cheat Sheet เก็บไว้เปิดดูได้เลย!
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Quantitative Risk Management in R
คำแนะนำการฝึกหัด
- โหลดดัชนี Dow Jones
"DJ"จากqrmdata - แสดงแถวแรกและแถวสุดท้ายของดัชนี DJ ด้วย
head()และtail() - พล็อตดัชนี DJ โดยใช้
plot() - ดึงข้อมูลดัชนี DJ สำหรับช่วงวิกฤต 2008-2009 แล้วกำหนดให้กับออบเจ็กต์
dj0809 - พล็อต
dj0809โดยใช้ฟังก์ชันพล็อตเดียวกันกับข้างต้น
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)