การคำนวณ VaR สำหรับขาดทุนรายสัปดาห์

ในแบบฝึกหัดสุดท้ายนี้ จะได้ทดสอบความเข้าใจด้วยการคำนวณค่าประมาณเชิงประจักษ์ของ VaR สำหรับขาดทุนรายสัปดาห์จากข้อมูล returns โดยต้องทำการวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกับแบบฝึกหัดก่อนหน้า แต่คราวนี้ให้ดำเนินการดังนี้:

1. หา log-return รายสัปดาห์ของ returns โดยใช้ apply.weekly()
2. นำ log-return รายสัปดาห์เหล่านี้ไปจำลองขาดทุนและกำไรของปัจจัยความเสี่ยงทั้งสองผ่านฟังก์ชัน lossop()

โปรดทราบว่าฟังก์ชัน lossop() ใน workspace ได้รับการปรับแล้ว เพื่อให้คำนวณขาดทุนและกำไรของพอร์ตโฟลิโอออปชันได้ถูกต้องสำหรับขอบฟ้าเวลา 1 สัปดาห์ โดยรับอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

lossop(xseries, S, sigma)

โจทย์คือให้คำนวณ VaR ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ารายสัปดาห์ของ European call option ใน returns เมื่อราคาหุ้นปัจจุบันคือ S = 120 และความผันผวนปัจจุบันคือ sigma = 0.25 คำตอบที่ถูกต้องคืออะไร?