สำรวจข้อมูลปัจจัยความเสี่ยง: อัตราแลกเปลี่ยน
สำหรับพอร์ตโฟลิโอที่มีความเสี่ยงในหลายประเทศ จำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ (FX) แพ็กเกจ qrmdata มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของหลายสกุลเงิน ตั้งแต่ฟรังก์สวิสไปจนถึงเยนญี่ปุ่น โดยอ้างอิงกับ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) และ GBP (ปอนด์สเตอร์ลิง)
ในแบบฝึกหัดนี้ จะสำรวจชุดข้อมูล "EUR_USD" และ "GBP_USD" ซึ่งบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนของยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจะรวมอนุกรมเวลาทั้งสองเข้าด้วยกันและพล็อตร่วมกันสำหรับช่วงปี 2010-2015
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Quantitative Risk Management in R
คำแนะนำการฝึกหัด
- โหลดข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน
"GBP_USD"และ"EUR_USD"จากqrmdata - ใช้
plot()เพื่อพล็อตอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละค่าแยกกัน - ใช้
plot()และค่าผกผันของGBP_USDเพื่อพล็อตอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเทียบปอนด์สเตอร์ลิง - ใช้
merge()เพื่อรวมข้อมูลGBP_USDและEUR_USDตามลำดับนี้ และกำหนดให้เป็นออบเจ็กต์fx - ดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนช่วงปี 2010-15 จาก
fxและกำหนดให้กับfx0015 - พล็อต
fx0015โดยใช้plot.zoo()
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Load exchange rate data
___(___)
___(___)
# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)
# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)
# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)
# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___
# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)