การแปลงความแปรปรวนเป็นรายปี
การแปลงความแปรปรวนเป็นรายปีไม่สามารถทำแบบเดียวกับการแปลงค่าเฉลี่ยได้
ในกรณีนี้ ต้องคูณ \( \sigma \) ด้วยรากที่สองของจำนวนวันซื้อขายในหนึ่งปี โดยทั่วไปในหนึ่งปีปฏิทินจะมีวันซื้อขาย 252 วัน ให้ถือว่าเป็นเช่นนั้นสำหรับแบบฝึกหัดนี้
ขั้นตอนนี้จะได้ค่าความผันผวนรายปี แต่หากต้องการความแปรปรวนรายปี ให้ยกกำลังสองค่าความผันผวนรายปีนั้น เช่นเดียวกับที่ทำในการคำนวณรายวัน
sigma_daily จากแบบฝึกหัดก่อนหน้าพร้อมใช้งานใน workspace แล้ว และ numpy ถูกนำเข้าในชื่อ np
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน
คำแนะนำการฝึกหัด
- แปลง
sigma_dailyเป็นรายปีโดยคูณด้วยรากที่สองของ 252 (จำนวนวันซื้อขายในหนึ่งปี) - ยกกำลังสอง
sigma_annualizedอีกครั้งเพื่อคำนวณความแปรปรวนรายปี
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)