เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Sharpe Ratio

Sharpe ratio คือตัวชี้วัดผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่เรียบง่าย พัฒนาโดย William F. Sharpe ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้เข้าใจว่าต้องรับความเสี่ยงมากเพียงใดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระดับที่ต้องการ ในโลกการเงิน นักลงทุนมักมองหาวิธีปรับปรุง Sharpe ratio อยู่เสมอ และตัวชี้วัดนี้ก็ถูกอ้างอิงและนำไปเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุนอย่างแพร่หลาย

สูตรคำนวณ Sharpe ratio ดั้งเดิมจากปี 1966 มีความเรียบง่ายดังนี้:

$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$

  • S: Sharpe Ratio
  • \( R_a \): ผลตอบแทนของสินทรัพย์
  • \( r_f \): อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free rate)
  • \( \sigma_a \): ความผันผวนของสินทรัพย์

พอร์ตโฟลิโอที่สร้างขึ้นแบบสุ่มพร้อมใช้งานในชื่อ RandomPortfolios

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • กำหนดให้ risk_free rate เท่ากับ 0 สำหรับแบบฝึกหัดนี้
  • คำนวณ Sharpe ratio ของสินทรัพย์แต่ละรายการโดยนำผลตอบแทนลบด้วย risk-free rate แล้วหารด้วยความผันผวน

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Risk free rate
risk_free = ____

# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____

# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])
แก้ไขและรันโค้ด