เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม
สามารถคำนวณ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม ของ DataFrame ที่เก็บผลตอบแทนได้ง่าย ๆ ด้วยเมธอด .cov()
เมทริกซ์สหสัมพันธ์บอกเพียงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างสินทรัพย์ แต่ไม่ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับความแปรปรวนของสินทรัพย์แต่ละตัว ในทางกลับกัน เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (หรือที่เรียกว่า variance-covariance matrix) ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดนี้ และมีประโยชน์อย่างมากในการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมที่สุดและการบริหารความเสี่ยง
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน
คำแนะนำการฝึกหัด
- คำนวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ DataFrame ชื่อ
StockReturns - ปรับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมให้เป็นรายปีโดยคูณด้วย 252 ซึ่งเป็นจำนวนวันซื้อขายในหนึ่งปี
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____