เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

p-value และสัมประสิทธิ์การถดถอย

สามารถใช้แอตทริบิวต์ .pvalues บนโมเดลการถดถอย smf.ols ที่ฝึกแล้วเพื่อดึงค่า p-value ของสัมประสิทธิ์แต่ละตัวได้

โดยทั่วไป ค่า p-value ที่น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ

สามารถดึงค่าสัมประสิทธิ์จากออบเจกต์การถดถอยที่ฝึกแล้วได้โดยใช้แอตทริบิวต์ .params

ในตัวอย่างนี้ หากสัมประสิทธิ์ SMB ('Small Minus Big') มีค่าเป็นลบและมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าพอร์ตโฟลิโอมีความเปิดรับต่อหุ้นขนาดใหญ่ (large cap) ในทางกลับกัน หากค่าเป็นบวก แสดงถึงความเปิดรับต่อหุ้นขนาดเล็ก (small cap)

โมเดลการถดถอยที่ฝึกแล้ว FamaFrench_fit จากแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้พร้อมใช้งานใน workspace ของคุณแล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ดึงค่า p-value ของ 'SMB'
  • ดึงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ 'SMB'

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Extract the p-value of the SMB factor
smb_pval = FamaFrench_fit.____

# If the p-value is significant, print significant
if smb_pval < 0.05:
    significant_msg = 'significant'
else:
    significant_msg = 'not significant'

# Print the SMB coefficient
smb_coeff = FamaFrench_fit.____
print("The SMB coefficient is ", smb_coeff, " and is ", significant_msg)
แก้ไขและรันโค้ด