Alpha กับ R-squared

ผลลัพธ์จากโมเดลทั้ง 3 ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Fama และ French โดยโมเดล 5 ปัจจัยแสดงประสิทธิภาพสูงสุดในการอธิบายผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ

โดยไม่ต้องตรวจสอบค่า intercept ของการถดถอยโดยตรง ผลลัพธ์เหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับ alpha ที่แต่ละโมเดลประมาณการได้?

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา