เมทริกซ์สหสัมพันธ์
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (correlation matrix) ใช้ประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นในอดีตระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์หลายรายการ สามารถใช้เมธอด .corr() ที่มีอยู่ใน pandas DataFrame เพื่อคำนวณเมทริกซ์สหสัมพันธ์ได้โดยตรง
ค่าสหสัมพันธ์มีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 แนวทแยงของเมทริกซ์จะเป็น 1 เสมอ เนื่องจากหุ้นมีความสัมพันธ์กับตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ เมทริกซ์ยังมีคุณสมบัติสมมาตร กล่าวคือ สามเหลี่ยมล่างและสามเหลี่ยมบนเป็นภาพสะท้อนของกันและกัน เนื่องจากสหสัมพันธ์เป็นการวัดแบบสองทิศทาง
ในแบบฝึกหัดนี้ จะใช้ไลบรารี seaborn เพื่อสร้าง heatmap
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)