โมเมนต์ที่สาม: ความเบ้ (Skewness)
ในการคำนวณ โมเมนต์ที่สาม หรือ ความเบ้ (skewness) ของการกระจายผลตอบแทนใน Python สามารถใช้ฟังก์ชัน skew() จาก scipy.stats ได้
จำไว้ว่าความเบ้เป็นลบหมายถึงเส้นโค้งเอียงไปทางขวา ส่วนความเบ้เป็นบวกหมายถึงเส้นโค้งเอียงไปทางซ้าย ในด้านการเงิน ความเบ้เป็นบวกถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการ เพราะหมายความว่าโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นบวกสูงนั้นมีมากผิดปกติ ขณะที่ผลตอบแทนติดลบจะกระจุกตัวและคาดการณ์ได้ง่ายกว่า
StockPrices จากแบบฝึกหัดก่อนหน้าพร้อมใช้งานใน workspace แล้ว
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
Python เบื้องต้นสำหรับการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน
คำแนะนำการฝึกหัด
- นำเข้า
skewจากscipy.stats - ลบค่าที่หายไปในคอลัมน์
'Returns'เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด - คำนวณความเบ้ของ
clean_returns
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)