Testa ränteavkastningar för normalitet

Objektet zcbx_m innehåller månatliga logavkastningsserier för kanadensiska nollkupongsobligationsräntor med löptiderna 1 år, 5 år och 10 år. Objektet zcbx2_m innehåller motsvarande enkla avkastningar. Båda är multivariata och finns inlästa i din arbetsyta.

I den här övningen ska du plotta dessa ränteavkastningsserier och sedan undersöka deras normalitet med Q-Q-diagram och Jarque-Bera-tester.

Logavkastningarna uppvisar tydligare avvikelser från normalitet än de enkla avkastningarna i det här fallet.

Den här övningen är en del av kursen

Kvantitativ riskhantering i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Plotta zcbx_m och zcbx2_m med lämplig plottningsfunktion och parametern type = "h".
Använd hakparenteser för indexering och qqnorm() för att skapa Q-Q-diagram för den tredje komponentserien i zcbx_m respektive zcbx2_m.
Använd apply() för att beräkna kurtosis för varje komponentserie i zcbx_m och zcbx2_m.
Använd apply() för att genomföra Jarque-Bera-testet på varje komponentserie i zcbx_m och zcbx2_m.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

Redigera och kör kod