För vissa riskhanteringstillämpningar räcker det att modellera aktierisk med hjälp av index. Om du vill ha en mer detaljerad modell av risken i en aktieportfölj kan du gå ner till nivån för enskilda aktiekurser.

I föregående kapitel använde du DJ["2008/2009"] för att extrahera Dow Jones-data från vissa rader i ett xts-objekt genom att ange ett datumintervall som index. För att även extrahera data från specifika kolumner kan du lägga till en kolumnidentifierare – till exempel ett strängnamn eller ett numeriskt index – inom hakparenteserna efter ett kommatecken. För att välja flera kolumner inkluderar du dessa kolumnidentifierare i en vektor. Formatet [rader, kolumner] stämmer överens med indexering av de flesta andra tvådimensionella objekt i R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Paketet qrmdata innehåller även data för vissa ingående komponenter – det vill säga de aktier eller företag som ingår i ett större index. Data för Dow Jones-komponenterna finns i "DJ_const". I den här övningen tittar du på namnen på alla aktier i datamängden, väljer ut aktiekurserna för Apple och Goldman Sachs, och plottar dem med kommandot plot.zoo() för att visa flera tidsserier.

Utforska andra typer av riskfaktorer

Create Your Free Account