Råvarudata

Plottningsfunktionen pairs() skapar ett parvisa spridningsdiagram över komponenterna i en multivariat tidsserie med två eller fler dimensioner. Den används på ett zoo-objekt snarare än ett xts-objekt.

En ungefär cirkulär form i ett spridningsdiagram tyder på låg korrelation mellan log-avkastningarna för två olika råvaror. Generellt sett är låg korrelation fördelaktigt i en portfölj, eftersom det innebär att tillgångarna är diversifierade. Hög korrelation representerar däremot en risk som måste modelleras på ett korrekt sätt.

I den här övningen tittar du på guld- och oljepriser över en period på 25 år, beräknar deras dagliga och månatliga log-avkastningar och plottar dem. Data för gold och oil, som innehåller dagliga priser från 1990–2015 för guld respektive Brentolja, finns tillgängliga i din arbetsyta.

Den här övningen är en del av kursen

Kvantitativ riskhantering i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Använd plot() för att plotta tidsserierna gold och oil var för sig.
Beräkna de dagliga log-avkastningarna för varje råvara och tilldela dem till goldx respektive oilx.
Beräkna de månatliga log-avkastningarna för varje råvara och tilldela dem till goldx_m respektive oilx_m.
Använd merge() för att slå ihop goldx_m och oilx_m, i den ordningen, till coms.
Plotta coms, en multivariat serie, med vertikala staplar.
Konvertera coms till ett zoo-objekt med as.zoo() och använd sedan pairs() för att skapa ett parvisa spridningsdiagram.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Redigera och kör kod