Utforska riskfaktordata: valutakurser

För en portfölj med riskexponering i olika länder behöver man ta hänsyn till risken från valutakurser (FX). Paketet qrmdata innehåller FX-kursdata för många valutor – från schweizerfranc till japansk yen – i förhållande till USD (amerikanska dollar) och GBP (brittiska pund).

I den här övningen tittar du på dataseten "EUR_USD" och "GBP_USD", som innehåller växelkurserna för euro och brittiska pund mot amerikanska dollar. Sedan slår du ihop dessa tidsserier och plottar dem tillsammans för perioden 2010–2015.

Den här övningen är en del av kursen

Kvantitativ riskhantering i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Läs in valutakursdata för "GBP_USD" och "EUR_USD" från qrmdata.
Använd plot() för att plotta varje valutakurs separat.
Använd plot() och inversen av GBP_USD för att plotta växelkursen från amerikanska dollar till brittiska pund.
Använd merge() för att slå ihop GBP_USD och EUR_USD, i den ordningen, som objektet fx.
Extrahera valutakurserna för 2010–15 från fx och tilldela dem till fx0015.
Plotta fx0015 med plot.zoo().

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Redigera och kör kod