Undersök riskfaktorer för en internationell aktieportfölj

En brittisk investerare med innehav i brittiska, amerikanska och schweiziska aktier är exponerad mot 5 riskfaktorer. Data finns i riskfactors, ett multivariat dataset.

I den här övningen repeterar du några av de tester och metoder du lärt dig tidigare för att visa att dessa riskfaktorer har tyngre svansar än normalfördelningen, är mycket volatila och uppvisar tydliga seriella beroenden.

Den här övningen är en del av kursen

Kvantitativ riskhantering i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Använd lämplig funktion för att visualisera riskfactors.
Beräkna logavkastningarna för riskfactors, ta bort det första NA-värdet för alla serier och tilldela resultatet till returns. Använd lämplig funktion för att visualisera returns.
Använd apply() med 3 parametrar för att utföra Jarque-Bera-testet för normalitet på alla serier.
Använd qqnorm() för att skapa ett Q-Q-diagram mot normalfördelningen för enbart den 5:e avkastningsserien i returns. Lägg sedan till en referenslinje med qqline().
Använd acf() för att visa de stickprovsbaserade ACF-värdena för avkastningarna och därefter för absolutvärdena av avkastningarna.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Redigera och kör kod