Utforska avkastningsserier

För att analysera risk är den viktigaste uppgiften att modellera fluktuationer i priser och kurser över olika tidsperioder – dessa fluktuationer kallas avkastning. För att beräkna log-avkastningen för aktieindexet FTSE och tilldela resultatet till ftse_x, använder du funktionerna log() och diff() i följd:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Som du såg i videon ger differensbildning på detta sätt alltid ett NA i den första positionen i tidsserien, vilket kan tas bort med diff(log(FTSE))[-1]. Du behöver dock inte göra detta i kursen om det inte anges i instruktionerna.

I den här övningen beräknar och plottar du log-avkastningsserier för aktie- och valutariskfaktorer som du har stött på tidigare. Datamängderna dj0809, djstocks och GBP_USD har lästs in i din arbetsmiljö i förväg.

Den här övningen är en del av kursen

Kvantitativ riskhantering i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Beräkna log-avkastningen för DJ-indexet i dj0809 och tilldela resultatet till objektet dj0809_x.
Plotta avkastningsserien dj0809_x.
Beräkna log-avkastningen för alla aktiekurser i djstocks och tilldela till djstocks_x.
Plotta aktiereavkastningarna djstocks_x. Observera att djstocks_x innehåller flera tidsserier.
Beräkna log-avkastningen för valutakursserien GBP_USD och tilldela till erate_x.
Plotta avkastningsserien erate_x.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Redigera och kör kod