Utforska tidsserier för riskfaktorer: aktieindex
I den här övningen tittar du på ett aktieindex och plottar det för ett visst datumintervall. Datan som används i den här övningen och i resten av kursen finns i paketet qrmdata. Du behöver också paketet xts för att hantera tidsserier.
När biblioteket qrmdata är inläst, vilket det kommer att vara genom hela kursen, kan du ladda in en datamängd med kommandot data(). Till exempel laddar kommandot data("FTSE") in det brittiska FTSE-indexet (Financial Times Stock Exchange), som du sedan kan referera till som objektet FTSE.
Om du vill extrahera data för ett visst datumintervall – till exempel från 1 april till 30 juni 2000 – kan du skapa ett nytt objekt med kommandot ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
Från och med nu kommer paketet xts också att vara förinläst i din arbetsmiljö.
Kursen berör många koncept som du kanske behöver fräscha upp, så ladda gärna ned xts in R Cheat Sheet och ha det till hands!
Den här övningen är en del av kursen
Kvantitativ riskhantering i R
Övningsinstruktioner
- Ladda in Dow Jones-indexet
"DJ"frånqrmdata. - Visa de första och sista raderna i DJ-indexet med
head()ochtail(). - Plotta DJ-indexet med
plot(). - Extrahera DJ-indexet för krishperioden 2008–2009 och tilldela det till objektet
dj0809. - Plotta
dj0809med samma plottningsfunktion som ovan.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)