Beräkna VaR för veckovisa förluster

I den här avslutande övningen får du testa din förståelse genom att beräkna en empirisk skattning av VaR för veckovisa förluster i datasetet returns. Du behöver upprepa analysen från föregående övning, men den här gången ska du:

1. Beräkna de veckovisa log-avkastningarna för returns med hjälp av apply.weekly().
2. Använda dessa veckovisa log-avkastningar för att simulera förlusterna för de två riskfaktorerna via lossop().

Observera att funktionen lossop() har justerats i din workspace så att den korrekt beräknar förluster och vinster för optionsportföljen över en tidshorisont på en vecka. Den tar fortfarande emot argument enligt följande:

lossop(xseries, S, sigma)

Din uppgift är att beräkna 99%-VaR för veckovisa värdeförändringar i den europeiska köpoptionen i returns, när det aktuella aktiepriset är S = 120 och den aktuella volatiliteten är sigma = 0.25. Vilket är rätt svar?