Utforska riskfaktorers tidsserier: enskilda aktier

För vissa riskhanteringstillämpningar räcker det att modellera aktierisk med hjälp av index. Om du vill ha en mer detaljerad modell av risken i en aktieportfölj kan du gå ner till nivån för enskilda aktiekurser.

I föregående kapitel använde du DJ["2008/2009"] för att extrahera Dow Jones-data från vissa rader i ett xts-objekt genom att ange ett datumintervall som index. För att även extrahera data från specifika kolumner kan du lägga till en kolumnidentifierare – till exempel ett strängnamn eller ett numeriskt index – inom hakparenteserna efter ett kommatecken. För att välja flera kolumner inkluderar du dessa kolumnidentifierare i en vektor. Formatet [rader, kolumner] stämmer överens med indexering av de flesta andra tvådimensionella objekt i R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Paketet qrmdata innehåller även data för vissa ingående komponenter – det vill säga de aktier eller företag som ingår i ett större index. Data för Dow Jones-komponenterna finns i "DJ_const". I den här övningen tittar du på namnen på alla aktier i datamängden, väljer ut aktiekurserna för Apple och Goldman Sachs, och plottar dem med kommandot plot.zoo() för att visa flera tidsserier.

Den här övningen är en del av kursen

Kvantitativ riskhantering i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Läs in data för Dow Jones-komponenter, "DJ_const", från qrmdata.
Använd names() för att visa namnen i DJ_const och head() för att visa de första raderna.
Extrahera enbart aktiekurserna för Apple ("AAPL") och Goldman Sachs ("GS") för 2008–2009 och tilldela dem till objektet stocks.
Plotta stocks med plot.zoo().

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

Redigera och kör kod