НачатьНачать бесплатно

Создание и бэктестирование трендовой стратегии

Ранее вы построили сигнал на основе двух индикаторов EMA. Когда краткосрочная EMA превышает долгосрочную, сигнал равен 1 — это означает вход в длинную позицию. В обратной ситуации, когда краткосрочная EMA меньше долгосрочной, сигнал равен -1 — это сигнал для открытия короткой позиции. Теперь вы реализуете трендовую стратегию на основе этого сигнала и проведёте бэктест на данных акций Google.

Исторические данные о ценах акций Google предварительно загружены в price_data. Пакет bt уже импортирован. Кроме того, доступен signal из предыдущего упражнения.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на Python

Посмотреть курс

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover', 
                          [____,
                           bt.algos.Rebalance()])
Редактировать и запускать код