Оценка эффективности стратегии по коэффициенту Сортино
Коэффициент Сортино — это избыточная доходность сверх безрисковой ставки, делённая на нижнее отклонение. Таким образом, он измеряет избыточную доходность относительно «плохой» волатильности и не штрафует за волатильность положительной избыточной доходности.
Вы воспользуетесь коэффициентом Сортино для оценки той же стратегии из предыдущего упражнения и посмотрите, даёт ли он иную картину. Напомним, что это сигнальная стратегия на основе двух индикаторов скользящих средних. Статистика бэктеста стратегии на трёхлетних исторических данных акций Google загружена в resInfo. Коэффициенты Шарпа уже выведены на экран и отображаются в консоли.
Это упражнение является частью курса
Финансовый трейдинг на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)