НачатьНачать бесплатно

Бенчмаркинг стратегии

Возникает закономерный вопрос: а что, если вместо активной торговли акцией просто купить её и удерживать в течение некоторого времени? Приносит ли активная торговая стратегия больше прибыли, чем пассивная стратегия «купи и держи»? Чтобы ответить на этот вопрос, проведём бенчмаркинг.

Пакет bt уже импортирован. Исторические данные о ценах акций Tesla загружены в price_data.

Кроме того, результаты трёх бэктестов стратегий — sma10, sma30 и sma50 — из предыдущего упражнения уже загружены и готовы к использованию.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на Python

Посмотреть курс

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

def buy_and_hold(price_data, name):
    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Редактировать и запускать код