Создание сигнала на основе RSI
Пришло время реализовать вашу первую стратегию возврата к среднему. В основе этой стратегии лежит использование сигналов для выявления рыночного дисбаланса: открываются длинные позиции на перепроданном рынке и короткие — на перекупленном.
Сначала вы воспользуетесь индикатором RSI для оценки рыночных условий и построения сигнала. Если значение RSI опускается ниже 30, открывается длинная позиция. Если оно поднимается выше 70 — короткая. Если RSI находится в диапазоне от 30 до 70, позиция не открывается.
Индикатор RSI уже рассчитан и сохранён в stock_rsi. Исторические данные о ценах акций Google загружены в price_data. Пакет bt также импортирован заранее.
Это упражнение является частью курса
Финансовый трейдинг на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0