НачатьНачать бесплатно

Создание и бэктестирование стратегии возврата к среднему

Ранее вы построили сигнал с помощью индикатора RSI. Когда значение RSI опускается ниже 30, сигнал равен 1 — это означает вход в длинную позицию. Когда RSI поднимается выше 70, сигнал равен -1 — это сигнал для входа в короткую позицию. Теперь вы реализуете стратегию возврата к среднему на основе этого сигнала и проведёте бэктест на исторических данных акций Google.

Исторические ценовые данные акций Google предварительно загружены в price_data. Также для вас уже импортирован пакет bt.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на Python

Посмотреть курс

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion', 
                          [____,
                           bt.algos.Rebalance()])
Редактировать и запускать код