НачатьНачать бесплатно

Анализ результатов доходности бэктеста

Вы реализовали трендследующую стратегию на основе индикатора простой скользящей средней. Стратегия была протестирована на исторических данных акций Amazon за 2019–2020 годы, а результирующий график отображается справа. Теперь вам нужно проанализировать статистику доходности по результатам бэктеста.

Результат бэктеста bt сохранён в переменной bt_result и готов к использованию.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Получите полную статистику бэктеста из bt_result и сохраните её в переменную resInfo.
  • Выведите дневную, месячную и годовую доходность из resInfo.
  • Выведите совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) из resInfo.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)

# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)
Редактировать и запускать код