Сравнение результатов доходности нескольких стратегий
Используя ту же стратегию на основе индикатора простой скользящей средней, вы также провели оптимизацию стратегии, варьируя периоды ретроспективного окна индикатора скользящей средней от 30 до 50 дней. Вы выполнили бэктест обеих стратегий на исторических данных по акциям Google за период с 2017 по 2020 год. Теперь пришло время сравнить результаты бэктеста.
Результаты бэктеста bt для обеих стратегий уже доступны в переменной bt_results.
Это упражнение является частью курса
Финансовый трейдинг на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)