НачатьНачать бесплатно

Оптимизация торговой стратегии

У вас есть сигнальная стратегия на основе SMA для торговли акциями. Однако вы не уверены, какой период ретроспективного анализа использовать при расчёте SMA, чтобы оптимизировать эффективность стратегии. Вы планируете провести несколько бэктестов с разными входными параметрами, а также хотите иметь возможность оценивать стратегию на разных акциях или на основе разных исторических периодов.

Пакет bt уже импортирован. Исторические данные о ценах акций Tesla предварительно загружены в переменную price_data.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на Python

Посмотреть курс

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

def signal_strategy(price_data, period, name):
    # Calculate SMA
    sma = price_data.____
    # Define the signal-based Strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Редактировать и запускать код