Построение сигнала пересечения EMA
Стратегии следования тренду основаны на принципе «тренд — ваш друг»: они используют сигналы для определения тренда и получения прибыли за счёт движения вместе с ним.
Вы хотите построить и протестировать стратегию следования тренду. Для начала вы решаете использовать две EMA (экспоненциальные скользящие средние) для построения сигнала. Когда краткосрочная EMA, EMA_short, превышает долгосрочную EMA, EMA_long, вы открываете длинные позиции на рынке. И наоборот: когда EMA_short меньше EMA_long, вы открываете короткие позиции.
Десятидневная и сорокадневная EMA уже рассчитаны и сохранены в EMA_short и EMA_long. Исторические ценовые данные акций Google предварительно загружены в price_data. Пакет bt также импортирован для вас.
Это упражнение является частью курса
Финансовый трейдинг на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Construct the signal
signal[____] = 1
signal[____] = -1