НачатьНачать бесплатно

Анализ результатов с помощью просадок

Вы реализовали стратегию на основе сигналов с использованием двух индикаторов скользящей средней. Затем вы провели бэктест на исторических данных о ценах акций Tesla за 2019–2020 годы — результирующий график отображается справа. Теперь вы хотите оценить эффективность стратегии, а именно волатильность на стороне убытков, изучив данные о просадках по результатам бэктеста.

Результат бэктеста bt сохранён в переменной bt_result и готов к использованию.

Это упражнение является частью курса

Финансовый трейдинг на Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Получите все статистические данные бэктеста из bt_result и сохраните их в resInfo.
  • Извлеките из resInfo значение средней просадки.
  • Извлеките из resInfo значение среднего количества дней просадки.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
Редактировать и запускать код